public void setLaufzeit(DataPointVector DPVector, int vorlaufzeit_jahre, int laufzeit) {
Date Beginn = new Date();
Date Ende = new Date();
int laufzeit_jahre = RandomNumber(2, 25);
Date Stichtag = Calendar.getInstance().getTime();
DPVector.addDataPoint("AI_Stichtag_Datum", Stichtag);
Beginn.setYear((2014 - vorlaufzeit_jahre) - 1900);
Beginn.setMonth(RandomNumber(1, 12));
Beginn.setDate(RandomNumber(1, 28));
Ende.setYear(2014 + laufzeit_jahre - 1900);
Ende.setMonth(RandomNumber(1, 12));
Ende.setDate(RandomNumber(1, 28));
// Ende Laufzeit
//
DPVector.addDataPoint("GF17_Vertragsbeginn_Datum", Beginn);
DPVector.addDataPoint("GF18_Kapitalbeginn_Datum", Beginn);
DPVector.addDataPoint("GF19_Kapitalende_Datum", Ende);
DPVector.addDataPoint("GF52_Vertragsende_Datum", Ende);
DPVector.addDataPoint(
"GFA83_Ursprungslaufzeit_Code", BCAlgos.XEN_Laufzeitenberechnung(Beginn, Ende));
DPVector.addDataPoint(
"GFA84_Restlaufzeit_Code", BCAlgos.XEN_Laufzeitenberechnung(Stichtag, Ende));
}
public Vector<DataPointVector> Wertpapier(
int Marktwert,
int Anzahl_Underlyings,
String GF00,
String EM02,
String WM00,
String WM02,
TreeMap<String, Object> Sicherheiten) {
int LastID = getLastID() + 1;
Vector<DataPointVector> CDSData = new Vector();
// 0ter Datensatz entspricht dem CDS
// alle weiten sind Underlyungs
//
// Wichtige Parameter
//
// Dieser Vector enthält Kredite mit verschiedenen Ausprägungen
DataPointVector DPVector = new DataPointVector();
DPVector.addDataPoint("GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code", GF00);
DPVector.addDataPoint("AI_Mandant", 1);
DPVector.addDataPoint("WM00_Wertpapiertyp_Code", WM00);
DPVector.addDataPoint("WM02_Wertpapierart_Code", WM02);
DPVector.addDataPoint("EM04_Sektor_ESVG_MS_Code", ESVGSektoren.randomElement());
if (EM02 == null) {
DPVector.addDataPoint("EO02_Sitzland_OS_Code", Laender.randomElement());
} else {
DPVector.addDataPoint("EO02_Sitzland_OS_Code", EM02);
}
DPVector.addDataPoint(
"GF03_Geschaeftsfall_Waehrung_Code", Land_Waehrung.get(Laender.randomElement()));
int vorlaufzeit_jahre = RandomNumber(2, 5);
int laufzeit_jahre = RandomNumber(2, 25);
setLaufzeit(DPVector, vorlaufzeit_jahre, laufzeit_jahre);
//
// Sicherheiten
//
if (Sicherheiten != null) {
for (String key : Sicherheiten.keySet()) {
Object object = Sicherheiten.get(key);
DPVector.addDataPoint(key.toString(), object);
}
}
// Phantasie ISIN
DPVector.addDataPoint("AI_ISIN", RandomISIN(EM02));
DPVector.addDataPoint("GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen", "FALSCH");
DPVector.addDataPoint(
"MW",
Marktwert); // hier die Möglichekit schaffen dass der Marktwert auch weniger als die
// Nominale ist
CDSData.add(DPVector); // originaeres CDS
for (int j = 0; j < Anzahl_Underlyings; j++) {
// Hinzufuegen von Underlyings
DataPointVector Underlying = new DataPointVector();
Underlying.addDataPoint("GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code", "A");
Underlying.addDataPoint("AI_Mandant", 1);
Underlying.addDataPoint("EM04_Sektor_ESVG_MS_Code", ESVGSektoren.randomElement());
String Land = Laender.randomElement();
Underlying.addDataPoint("AI_ISIN", RandomISIN(Land));
Underlying.addDataPoint("EO02_Sitzland_OS_Code", Land);
Underlying.addDataPoint("GF03_Geschaeftsfall_Waehrung_Code", Land_Waehrung.get(Land));
Underlying.addDataPoint("GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen", "WAHR");
setLaufzeit(Underlying, vorlaufzeit_jahre, laufzeit_jahre);
Underlying.addDataPoint("GB01_Beziehungsart_Code", "ZE");
Underlying.addDataPoint("AI_Geschaeftsfall_ID2", LastID);
// Underlying.addDataPoint("NN", Marktwert/Anzahl_Underlyings);
// Underlying.addDataPoint("BW", Marktwert/Anzahl_Underlyings);
Underlying.addDataPoint("MW", Marktwert / Anzahl_Underlyings);
Underlying.addDataPoint("BW", Marktwert / Anzahl_Underlyings);
Underlying.addDataPoint("NN", Marktwert / Anzahl_Underlyings);
CDSData.add(Underlying);
}
return (Vector<DataPointVector>) CDSData;
}
public Vector<DataPointVector> CDSorCLN(int type, int NominalWert) {
int LastID = getLastID() + 1;
Vector<DataPointVector> CDSData = new Vector();
// 0ter Datensatz entspricht dem CDS
// alle weiten sind Underlyungs
//
// Wichtige Parameter
//
// Dieser Vector enthält Kredite mit verschiedenen Ausprägungen
DataPointVector DPVector = new DataPointVector();
String GFK = "";
if (type == 0) GFK = "Q";
if (type == 1) GFK = "H";
DPVector.addDataPoint("GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code", GFK);
if (type == 1) {
DPVector.addDataPoint("WM00_Wertpapiertyp_Code", "ANL");
DPVector.addDataPoint("WM02_Wertpapierart_Code", "CLN");
}
Date Stichtag = Calendar.getInstance().getTime();
DPVector.addDataPoint("AI_Mandant", 1);
DPVector.addDataPoint("AI_Stichtag_Datum", Stichtag);
DPVector.addDataPoint("EM04_Sektor_ESVG_MS_Code", ESVGSektoren.randomElement());
DPVector.addDataPoint("EO02_Sitzland_OS_Code", Laender.randomElement());
DPVector.addDataPoint(
"GF03_Geschaeftsfall_Waehrung_Code", Land_Waehrung.get(Laender.randomElement()));
int vorlaufzeit_jahre = RandomNumber(2, 10);
Date Beginn = new Date();
Date Ende = new Date();
int laufzeit_jahre = RandomNumber(2, 25);
Beginn.setYear((2014 - vorlaufzeit_jahre) - 1900);
Beginn.setMonth(RandomNumber(1, 12));
Beginn.setDate(RandomNumber(1, 28));
Ende.setYear(2014 + laufzeit_jahre - 1900);
Ende.setMonth(RandomNumber(1, 12));
Ende.setDate(RandomNumber(1, 28));
//
// Ende Laufzeit
//
int Anzahl_Underlyings = 1;
if (type == 1) {
Anzahl_Underlyings = 2; // RandomNumber(3, 6);
}
if (type == 1) {
// Phantasie ISIN
DPVector.addDataPoint("AI_ISIN", "DE000BAY0017");
}
System.out.println("Anzahl_Underlyings = " + Anzahl_Underlyings);
DPVector.addDataPoint("GF17_Vertragsbeginn_Datum", Beginn);
DPVector.addDataPoint("GF18_Kapitalbeginn_Datum", Beginn);
DPVector.addDataPoint("GF19_Kapitalende_Datum", Ende);
// Derivate Attribute für einen Swap
if (type == 0) DPVector.addDataPoint("GF40_Kauf_Verkauf_Code", "V");
if (type == 0) DPVector.addDataPoint("GF42_Derivattyp_Code", "S");
DPVector.addDataPoint("GF52_Vertragsende_Datum", Ende);
DPVector.addDataPoint(
"GFA83_Ursprungslaufzeit_Code", BCAlgos.XEN_Laufzeitenberechnung(Beginn, Ende));
DPVector.addDataPoint(
"GFA84_Restlaufzeit_Code", BCAlgos.XEN_Laufzeitenberechnung(Stichtag, Ende));
DPVector.addDataPoint("GF109_Bilanzseite_Code", "AKT");
DPVector.addDataPoint("GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen", "FALSCH");
DPVector.addDataPoint("NN", NominalWert);
if (type == 1) {
DPVector.addDataPoint(
"MW",
NominalWert
* 1.2); // hier die Möglichekit schaffen dass der Marktwert auch weniger als die
// Nominale ist
}
CDSData.add(DPVector); // originaeres CDS
for (int j = 0; j < Anzahl_Underlyings; j++) {
// Hinzufuegen von Underlyings
DataPointVector Underlying = new DataPointVector();
Underlying.addDataPoint("GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code", "A");
Underlying.addDataPoint("AI_Mandant", 1);
Underlying.addDataPoint("AI_Stichtag_Datum", Stichtag);
Underlying.addDataPoint("GF109_Bilanzseite_Code", "AUB");
Underlying.addDataPoint("EM04_Sektor_ESVG_MS_Code", ESVGSektoren.randomElement());
Underlying.addDataPoint("EO02_Sitzland_OS_Code", Laender.randomElement());
Underlying.addDataPoint(
"GF03_Geschaeftsfall_Waehrung_Code", Land_Waehrung.get(Laender.randomElement()));
Beginn.setYear((2014 - vorlaufzeit_jahre) - 1900);
Beginn.setMonth(RandomNumber(1, 12));
Beginn.setDate(RandomNumber(1, 28));
Ende.setYear(2014 + laufzeit_jahre - 1900);
Ende.setMonth(RandomNumber(1, 12));
Ende.setDate(RandomNumber(1, 28));
//
// Ende Laufzeit
//
Underlying.addDataPoint("GF17_Vertragsbeginn_Datum", Beginn);
Underlying.addDataPoint("GF18_Kapitalbeginn_Datum", Beginn);
Underlying.addDataPoint("GF19_Kapitalende_Datum", Ende);
Underlying.addDataPoint("GF52_Vertragsende_Datum", Ende);
Underlying.addDataPoint(
"GFA83_Ursprungslaufzeit_Code", BCAlgos.XEN_Laufzeitenberechnung(Beginn, Ende));
Underlying.addDataPoint(
"GFA84_Restlaufzeit_Code", BCAlgos.XEN_Laufzeitenberechnung(Stichtag, Ende));
Underlying.addDataPoint("GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen", "WAHR");
Underlying.addDataPoint("GB01_Beziehungsart_Code", "UL");
Underlying.addDataPoint("AI_Geschaeftsfall_ID2", LastID);
Underlying.addDataPoint("NN", NominalWert / Anzahl_Underlyings);
Underlying.addDataPoint("BW", NominalWert / Anzahl_Underlyings);
CDSData.add(Underlying);
}
return (Vector<DataPointVector>) CDSData;
}
public DataPointVector Einlage(int Buchwert, String EM02, String GF03) {
//
// Wichtige Parameter
//
// Dieser Vector enthält Einlagen mit verschiedenen Ausprägungen
DataPointVector DPVector = new DataPointVector();
DPVector.addDataPoint("GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code", "L");
Date Stichtag = Calendar.getInstance().getTime();
DPVector.addDataPoint("AI_Mandant", 1);
DPVector.addDataPoint("GF109_Bilanzseite_Code", "PAS");
DPVector.addDataPoint("EM04_Sektor_ESVG_MS_Code", ESVGSektoren.randomElement());
if (EM02 == null) {
DPVector.addDataPoint("EO02_Sitzland_OS_Code", Laender.randomElement());
} else {
DPVector.addDataPoint("EO02_Sitzland_OS_Code", EM02);
}
if (GF03 == null) {
DPVector.addDataPoint(
"GF03_Geschaeftsfall_Waehrung_Code", Land_Waehrung.get(Laender.randomElement()));
} else {
DPVector.addDataPoint("GF03_Geschaeftsfall_Waehrung_Code", GF03);
}
DPVector.addDataPoint("GF10_Soll_Haben_Code", "H"); // Einlage per definition im Haben
// DPVector.addDataPoint("GF15_Treuhandvermoegen_Code","A");
// DPVector.addDataPoint("GF16_Kredit_Verwendungszweck_Code",Kredit_Verwendungszweck_Code.randomElement());
//
// Laufzeiten
//
int vorlaufzeit_jahre = RandomNumber(1, 10);
int laufzeit_jahre = RandomNumber(2, 25);
setLaufzeit(DPVector, vorlaufzeit_jahre, laufzeit_jahre);
//
// Ende Laufzeit
//
int x = RandomNumber(1, 2);
// i... indikator gebunden
if (x == 1) {
DPVector.addDataPoint("GF30_Verzinsungsart_Code", "i");
DPVector.addDataPoint("GF38_Naechste_Zinsanpassung_Datum", Stichtag);
} else {
DPVector.addDataPoint("GF30_Verzinsungsart_Code", "f");
}
DPVector.addDataPoint("BW", Buchwert);
DPVector.addDataPoint("GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen", "FALSCH");
if (GF03.contains("EUR")) {
DPVector.addDataPoint("GFA117_lokale_Verbindlichkeiten_in_lokaler_Waehrung", "WAHR");
} else {
DPVector.addDataPoint("GFA117_lokale_Verbindlichkeiten_in_lokaler_Waehrung", "FALSCH");
}
return DPVector;
}
public DataPointVector OffBalanceGeschaeft(int NN, int NAR, int UKR, String EM02, String GF114) {
// GF114 = GF114_Ausserbilanzielle_Geschaefte_Code
// UKR = Unwiderruflicher Kreditrahmen
//
// Wichtige Parameter
//
//
//
// Dieser Vector enthält Einlagen mit verschiedenen Ausprägungen
DataPointVector DPVector = new DataPointVector();
DPVector.addDataPoint("GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code", "P");
DPVector.addDataPoint("GF114_ausserbilanzielle_Geschaefte_Code", GF114);
DPVector.addDataPoint("AI_Mandant", 1);
DPVector.addDataPoint("EM04_Sektor_ESVG_MS_Code", ESVGSektoren.randomElement());
if (EM02 == null) {
DPVector.addDataPoint("EO02_Sitzland_OS_Code", Laender.randomElement());
} else {
DPVector.addDataPoint("EO02_Sitzland_OS_Code", EM02);
}
DPVector.addDataPoint(
"GF03_Geschaeftsfall_Waehrung_Code", Land_Waehrung.get(Laender.randomElement()));
DPVector.addDataPoint("GF10_Soll_Haben_Code", "H"); // Ja nach AMrktwert Soll oder Haben
DPVector.addDataPoint("GF109_Bilanzseite_Code", "PUB");
DPVector.addDataPoint("GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen", "FALSCH");
//
// Laufzeiten
//
int laufzeit_jahre = RandomNumber(1, 8);
setLaufzeit(DPVector, 1, laufzeit_jahre);
DPVector.addDataPoint("NN", NN);
DPVector.addDataPoint("NAR", NAR);
DPVector.addDataPoint("UKR", UKR);
return DPVector;
}
public DataPointVector Derivat(
int MW,
String GF40,
String GF42,
String GF43,
String GF44,
String GFA120_Sicherheit_Kennzeichen) {
// GF40 Kauf Verkauf Code
// GF42_Derivattyp_Code :
// O Option
// F Future
// W Forward
// S Swap
// X Sonstige
// GF43_Underlying_Klasse_Code
// GF44_Underlying_Subklasse_Code
//
// Wichtige Parameter
//
//
//
// Dieser Vector enthält Einlagen mit verschiedenen Ausprägungen
DataPointVector DPVector = new DataPointVector();
DPVector.addDataPoint("GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code", "Q");
DPVector.addDataPoint("GF40_Kauf_Verkauf_Code", GF40);
DPVector.addDataPoint("GF42_Derivattyp_Code", GF42);
DPVector.addDataPoint("GF43_Underlying_Klasse_Code", GF43);
DPVector.addDataPoint("GF44_Underlying_Subklasse_Code", GF44);
DPVector.addDataPoint("AI_Mandant", 1);
DPVector.addDataPoint("EM04_Sektor_ESVG_MS_Code", ESVGSektoren.randomElement());
DPVector.addDataPoint("EO02_Sitzland_OS_Code", Laender.randomElement());
DPVector.addDataPoint(
"GF03_Geschaeftsfall_Waehrung_Code", Land_Waehrung.get(Laender.randomElement()));
if (MW < 0) {
DPVector.addDataPoint("GF10_Soll_Haben_Code", "H"); // Ja nach AMrktwert Soll oder Haben
DPVector.addDataPoint("GF109_Bilanzseite_Code", "PAS");
} else {
DPVector.addDataPoint("GF10_Soll_Haben_Code", "S");
DPVector.addDataPoint("GF109_Bilanzseite_Code", "AKT");
}
DPVector.addDataPoint("GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen", "FALSCH");
DPVector.addDataPoint("GFA120_Sicherheit_Kennzeichen", GFA120_Sicherheit_Kennzeichen);
//
// Laufzeiten
//
int laufzeit_jahre = RandomNumber(1, 4);
setLaufzeit(DPVector, 1, laufzeit_jahre);
DPVector.addDataPoint("MW", MW);
return DPVector;
}
public DataPointVector Kredit(
int Buchwert,
int NAR,
int UKR,
String GF03,
String EM02,
TreeMap<String, Object> Sicherheiten) {
//
// Wichtige Parameter
//
int Ausfalls_Wahrscheinlichkeit = 5; // so viele Kredite fallen aus
//
// Ist der Kredit Ausgefallen ?
//
// Dieser Vector enthält Kredite mit verschiedenen Ausprägungen
DataPointVector DPVector = new DataPointVector();
DPVector.addDataPoint("GF00_Geschaeftsfallkategorie_Code", "A");
int x = RandomNumber(1, 100);
if (x > 100 - Ausfalls_Wahrscheinlichkeit) {
DPVector.addDataPoint("GF99_ueberfaellig_Kennzeichen", wahr);
}
Date Stichtag = Calendar.getInstance().getTime();
DPVector.addDataPoint("AI_Mandant", 1);
DPVector.addDataPoint("EM04_Sektor_ESVG_MS_Code", ESVGSektoren.randomElement());
if (EM02 == null) {
DPVector.addDataPoint("EO02_Sitzland_OS_Code", Laender.randomElement());
} else {
DPVector.addDataPoint("EO02_Sitzland_OS_Code", EM02);
}
if (GF03 == null) {
DPVector.addDataPoint(
"GF03_Geschaeftsfall_Waehrung_Code", Land_Waehrung.get(Laender.randomElement()));
} else {
DPVector.addDataPoint("GF03_Geschaeftsfall_Waehrung_Code", GF03);
}
DPVector.addDataPoint("GF10_Soll_Haben_Code", "S"); // Kredit per definition im Soll
DPVector.addDataPoint("GF15_Treuhandvermoegen_Code", "A");
DPVector.addDataPoint(
"GF16_Kredit_Verwendungszweck_Code", Kredit_Verwendungszweck_Code.randomElement());
//
// Laufzeiten
//
int vorlaufzeit_jahre = RandomNumber(1, 10);
int laufzeit_jahre = RandomNumber(2, 25);
setLaufzeit(DPVector, vorlaufzeit_jahre, laufzeit_jahre);
x = RandomNumber(1, 2);
// i... indikator gebunden
if (x == 1) {
DPVector.addDataPoint("GF30_Verzinsungsart_Code", "i");
DPVector.addDataPoint("GF38_Naechste_Zinsanpassung_Datum", Stichtag);
} else {
DPVector.addDataPoint("GF30_Verzinsungsart_Code", "f");
}
DPVector.addDataPoint("GF24_Konsortialkredit_Code", "KK");
// x = RandomNumber(1, 5);//Ein Fuenftel der Kredite ist besichert
// if (x==1){
// DPVector.addDataPoint("GF91_Immobilienbesichert_Monstat_Kennzeichen",wahr);
// DPVector.addDataPoint("GF89_vollbesichert_Zinsstat_Kennzeichen",wahr);
// }
DPVector.addDataPoint("BW", Buchwert);
DPVector.addDataPoint("NAR", NAR);
DPVector.addDataPoint("UKR", UKR);
// x = RandomNumber(1, 5);//ein Fünftel aller Kredite Sind verbreift
//
// if (x==1){
// DPVector.addDataPoint("GF109_Bilanzseite_Code","NIB");
// DPVector.addDataPoint("GF105_Kredituebertragung_An_Verkauf_Code","V");//Kredit ist verkauft
// //kann eeventuell noch verbessert werden
// DPVector.addDataPoint("GF106_Kredituebertragung_Art_Code","TSV");
// int y = RandomNumber(0, 1);
// if (y == 0){DPVector.addDataPoint("GF107_Kredituebertragung_serviciert_Kennzeichen",wahr);}
// if (y ==
// 1){DPVector.addDataPoint("GF107_Kredituebertragung_serviciert_Kennzeichen",falsch);}
// }else{
// DPVector.addDataPoint("GF109_Bilanzseite_Code","AKT");
// DPVector.addDataPoint("GF105_Kredituebertragung_An_Verkauf_Code","K");//Kredit ist nicht
// verkauft
// }
DPVector.addDataPoint("GF109_Bilanzseite_Code", "AKT");
DPVector.addDataPoint("GF112_Zerlegung_Underlying_Kennzeichen", "FALSCH");
//
// Sicherheiten
//
if (Sicherheiten != null) {
for (String key : Sicherheiten.keySet()) {
Object object = Sicherheiten.get(key);
DPVector.addDataPoint(key.toString(), object);
}
}
return DPVector;
}
