Ejemplos de MarketEquilibrium.calculatePortfolioVariance en Java

Ejemplo n.º 1

Archivo: SimplePortfolio.java Proyecto: ddrummond/ojAlgo

  @Override
  public double getReturnVariance() {

    if (myReturnVariance == null) {
      final MarketEquilibrium tmpMarketEquilibrium = new MarketEquilibrium(this.getCovariances());
      final BasicMatrix tmpWeightsVector = this.getAssetWeights();
      myReturnVariance =
          tmpMarketEquilibrium.calculatePortfolioVariance(tmpWeightsVector).getNumber();
    }

    return myReturnVariance.doubleValue();
  }