コード例 #1
0
	public static Node calcEuropeanOption(Node node,int i,int j){

		point++;

		//頂点番号の入力
		node.i = i;
		node.j = j;

		//System.out.println("("+node.i+","+node.j+")");

		//行使価格の計算
		node.X = S*Math.pow(u,node.i-node.j)*Math.pow(d,node.j);

		//葉なら,
		if(node.i==n){
			//Payoffを計算して出力
			node.P = Math.max(S-node.X,0);
			node.O = node.P;
			return node;
		}

		//長男なら,
		if(node.j==0){
			//子供1を作る
			node.child1 = new Node();
			//子供1のOptionを計算
			node.child1 = calcEuropeanOption(node.child1,node.i+1,0);
		}
		//長男でないなら,
		else{
			//子供1を兄の子供1に設定
			node.child1 = node.brother1.child2;
		}

		//子供2を作る
		node.child2 = new Node();
		//子供2の兄を子供1に設定
		node.child2.brother1 = node.child1;
		//子供2のOptionを計算
		node.child2 = calcEuropeanOption(node.child2,node.i+1,node.j+1);

		//Optionを計算
		node.O = p*node.child1.O+(1-p)*node.child2.O;

		return node;
	}
コード例 #2
0
	public static Node calcOptionWithBinomialTree(Node node,int i,int j){
		//EuropeanOptionを計算するための関数
		//2項木構造を用いるのでWithBinaryTreeよりも速い
		//↑グラフの合流(兄弟)を認識できる

		point++;

		node.i = i;
		node.j = j;

		//行使価格の計算
		node.X = S*Math.pow(u,node.i-node.j)*Math.pow(d,node.j);

		//葉なら,Payoffを計算して出力
		if(node.i==n){
			node.P = Math.max(S-node.X,0);
			node.O = node.P;
			return node;
		}

		//長男なら,その長男と次男のOptionを計算,自らのOptionを計算して出力
		if(node.j==0){
			node.child1 = new Node();
			node.child1 = calcOptionWithBinomialTree(node.child1,node.i+1,0);
			node.child2 = new Node();
			node.child2.brother1 = node.child1;
			node.child2 = calcOptionWithBinomialTree(node.child2,node.i+1,1);
			node.O = p*node.child1.O+(1-p)*node.child2.O;
			return node;
		}

		//次男なら,その長男を設定,次男のOptionを計算,自らのOptionを計算して出力
		node.child1 = node.brother1.child2;
		node.child2 = new Node();
		node.child2.brother1 = node.child1;
		node.child2 = calcOptionWithBinomialTree(node.child2,node.i+1,node.j+1);
		node.O = p*node.child1.O+(1-p)*node.child2.O;
		return node;

	}