public static Node calcEuropeanOption(Node node,int i,int j){
point++;
//頂点番号の入力
node.i = i;
node.j = j;
//System.out.println("("+node.i+","+node.j+")");
//行使価格の計算
node.X = S*Math.pow(u,node.i-node.j)*Math.pow(d,node.j);
//葉なら,
if(node.i==n){
//Payoffを計算して出力
node.P = Math.max(S-node.X,0);
node.O = node.P;
return node;
}
//長男なら,
if(node.j==0){
//子供1を作る
node.child1 = new Node();
//子供1のOptionを計算
node.child1 = calcEuropeanOption(node.child1,node.i+1,0);
}
//長男でないなら,
else{
//子供1を兄の子供1に設定
node.child1 = node.brother1.child2;
}
//子供2を作る
node.child2 = new Node();
//子供2の兄を子供1に設定
node.child2.brother1 = node.child1;
//子供2のOptionを計算
node.child2 = calcEuropeanOption(node.child2,node.i+1,node.j+1);
//Optionを計算
node.O = p*node.child1.O+(1-p)*node.child2.O;
return node;
}
public static Node calcOptionWithBinomialTree(Node node,int i,int j){
//EuropeanOptionを計算するための関数
//2項木構造を用いるのでWithBinaryTreeよりも速い
//↑グラフの合流(兄弟)を認識できる
point++;
node.i = i;
node.j = j;
//行使価格の計算
node.X = S*Math.pow(u,node.i-node.j)*Math.pow(d,node.j);
//葉なら,Payoffを計算して出力
if(node.i==n){
node.P = Math.max(S-node.X,0);
node.O = node.P;
return node;
}
//長男なら,その長男と次男のOptionを計算,自らのOptionを計算して出力
if(node.j==0){
node.child1 = new Node();
node.child1 = calcOptionWithBinomialTree(node.child1,node.i+1,0);
node.child2 = new Node();
node.child2.brother1 = node.child1;
node.child2 = calcOptionWithBinomialTree(node.child2,node.i+1,1);
node.O = p*node.child1.O+(1-p)*node.child2.O;
return node;
}
//次男なら,その長男を設定,次男のOptionを計算,自らのOptionを計算して出力
node.child1 = node.brother1.child2;
node.child2 = new Node();
node.child2.brother1 = node.child1;
node.child2 = calcOptionWithBinomialTree(node.child2,node.i+1,node.j+1);
node.O = p*node.child1.O+(1-p)*node.child2.O;
return node;
}